Трейдеру необходимо понимать, что все операции на рынке подвержены некой закономерности, и в отличие от рулетки, где все исходы зависят от случая, в торговле все определяет сложный математический расчет и технический анализ. Для оценки текущего состояния на рынке отлично подойдет классический инструмент, индикатор Average Directional Movement Index или ADX. Им прогнозируется направление и сила существующего тренда.
Содержание
Что такое индикатор ADX?
Описание данной стратегии дал Дж. Уэллс Уайлдер в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году, где изложил теорию работы ADX. Чуть позже индекс среднего направленного движения был усовершенствован аналитиками и сейчас является одним из ведущих элементов технического анализа из применяемых в рыночной торговле.
Данный инструмент состоит из двух элементов — популярного индикатора направленности движения, который отлично зарекомендовал себя во время торговли и индекса среднего направления.
Из себя он представляет совокупность трех линий. Две из них D- и D+ указывают на отрицательное и положительное направление индикатора. Эта информация, помогающая вовремя реагировать, совершая продажи и покупки.
Третья формируется из двух других и является линией среднего направленного движения. Если она повышается, это свидетельствует о том, что рынок растет и тренд усиливается. В случае понижения дорожки он падает.
С помощью ADX можно определить, существует ли тренд или рынок находится во флете (состояние, когда цена застоялась). Если график будет направлять индикатор вверх, значит какая-то тенденция присутствует.
Технический анализ с помощью ADX
Технический анализ помогает трейдерам прогнозировать будущее состояние, в котором окажется рынок и изменения, что происходят с трендом, повышение или понижение тенденции. Используя индикатор ADX, трейдер может рассчитывать на помощь в определении следующих этапов:
- присутствие на рынке сильного тренда;
- правильное время для осуществления покупки или продажи;
- время, когда нужно фиксировать прибыль.
Как и любой осциллятор, он работает в диапазоне от 0 до 100, но фактически показатели почти никогда не достигают своих пределов. Если значение падает ниже 20, это свидетельствует о снижение тренда или об отсутствие такового, а если достигает 40, это указывает на наличие сильной тенденции, восходящей и нисходящей включительно.
Если на рынке существует какой-то тренд, то между линиями увеличивается расстояние, и повышается показатель ADX. Такая же схема, только наоборот, происходит, если тенденция падает, то расхождение между линиями начинает постепенно сокращаться.
Наличие дивергенции
Случай, когда цена и показатель DMI начинают расходиться и отличаются друг от друга, является сигналом для усиления контроля, ведь данное значение свидетельствует о возможном новом тренде или развороте существующей тенденции в обратную сторону.
Особенности и преимущества
Для более подробного изучения индикатора необходимо чуть лучше изучить все преимущества, которые он предлагает. Помимо его главной функции, существенно облегчающей прогнозирование рынка, важными являются следующие критерии:
- Простой в использовании – применяя только график ADX, трейдер получает отличный инструмент, который помогает ему отслеживать силу тренда.
- Пользовательские настройки – период, установленный по умолчанию, дает отличные результаты и его нет нужды менять, потому трейдеры могут легко и просто использовать индикатор в совокупности с другими инструментами, не задаваясь вопросом о дополнительных изменениях параметров.
- Звуковые сигналы – индикатор ADX с алертом — специальная опция, что воспроизводит звуковые сообщения, когда происходят изменения.
Недостатки индикатора
Различные элементы технического анализа, в том числе и индикатор ADX, имеют некоторые недостатки, которые нужно учитывать и знать для успешной работы:
- Лишние сигналы – если использовать только один индикатор ADX, то необходимо быть внимательным, потому что он может воспроизводить помехи, на которые трейдер, сделав ошибку, среагирует. Как и любой другой инструмент, его надо применять в совокупности с другими дополнительными продуктами технического анализа.
- Медленная скорость – данный критерий иногда срабатывает в лучшую сторону для трейдера, так как он уменьшает количество ложных сигналов, но он может также отставать и не показывать реальную картину.
Настройки индикатора
Индикатор установлен на торговые платформы по умолчанию, поэтому трейдеру не нужно искать, где же его скачать. Но если по какой-то причине он отсутствует в системе, то его можно найти на сайте Pro-TS или Альпари. Как и прочие стандартные инструменты, он подключается следующим путем: на панели управления необходимо выбрать раздел «Вставка», далее откроется меню — нужно выбрать «Индикаторы». Следует выбрать «Трендовые», среди которых и находится Average Directional Movement Index . Во вспыхнувшем окне возникнет меню для настроек, но установленные по умолчанию конфигурации являются достаточно эффективными, потому далее вы можете продолжить, ни о чем не беспокоясь.
Установив индикатор, трейдер может изменять некоторые настройки, например, период и границы значений.
Сигналы для трейдера
Существует несколько сигналов, которые создает индикатор, а именно:
- Линия +DI находится выше, чем –DI и происходит движение вверх ADX — данный сигнал предполагает покупку. Когда +DI превышает другие, то тренд называется бычьим.
- Линия +DI находится ниже –DI, однако ADX продолжает расти — индикатор сигнализирует о продаже. Если –DI установлен выше других линий, то тренд является медвежьим.
- если линии +DI и –DI пересекаются, то индикатор предупреждает о смене тренда.
Недостатки индикатора
Даже в самой безупречной теории, связанной с прогнозированием, есть вероятность ошибки. Индикатор Ichimoku имеет следующие недостатки:
- при флете индикатор может показывать ложные сигналы;
- опережая по скорости многие другие индикаторы, Ишимоку также свойственно иногда запаздывать.
Как пользоваться индикатором ADX
Рекомендуется не изменять настройки, установленные по умолчанию, так как они считаются самыми удобными, особенно для начинающих трейдеров, однако если вы следуете какой-нибудь проверенной теории и уже имеете опыт, например, в демо-версии, то вы легко сможете исправить показатели.
Особенности его использования заключаются в том, что иногда он выдает запаздывающие сигналы, так как он является достаточно медленным. Рекомендуется оставлять настройки, установленные по умолчанию, так как если увеличить период, то можно пропустить важный момент для действий. Также рекомендуется использовать дополнительные инструменты, например, среднюю скользящую, благодаря которой можно будет фильтровать сигналы.
Значительно проще будет работать с этим индикатором, и он, пожалуй, будет незаменим в оценке текущего положения рынка, если комбинировать его с другими инструментами, избегая таким образом ложных сигналов и наблюдая за истинным состоянием тех или других тенденций.
Индикатор ADX является стандартным элементом в торговых платформах и свою надежность доказал множеством лет исправной работы и успешными сделками. Но даже самый лучший инструмент может показывать неправильные данные, если не уметь его использовать.
Если правильно анализировать исходные технического анализа, то торговля станет необычайно простой, ведь только тот трейдер успешный, который умеет прогнозировать перемены на рынке и вовремя совершать сделки.
