Для многих трейдеров индикатор MACD по праву считается базовым элементом торговой стратегии.
Индикатор Moving Average Convergence Divergence — это популярный индикатор для теханализа активов. Трейдер, инвестор и аналитик валютных пар Джерард Аппель разработал его еще в 1970-х годах. С тех пор он претерпел незначительные изменения. В 1986 году под редакцией Томаса Аспрая к индикатору была добавлена гистограмма.
Индикатор чаще всего применим для формирования прогнозов касательно ценовых движений, формирования трендов и их силы. Также индикатор MACD помогает в определении точек разворота и состоит из 2 скользящих средних линий и адаптивной гистограммы. Благодаря данному индикатору можно формировать собственную трендовую стратегию.
Несмотря на 48-летнюю историю, MACD не утратил своей актуальности. Он разрабатывался для рынка сырья и ценных бумаг, но также хорошо себя показывает на валютных парах и даже криптовалютах. Индексы также можно торговать, но точек входа будет заметно меньше. Отдельного упоминания заслуживает дивергенция. Оповещение о вероятном развороте тренда является крайне удобной и прибыльной особенностью индикатора MACD.
Содержание
Преимущества индикатора
MACD достаточно динамичный индикатор, поскольку комбинирует считывание импульсов и трендовые тенденции. Отображение разницы между скользящими средними (EMA), позволяет работать в рамках четкого ценового коридора. Дивергенция сигнала хорошо читаема даже для трейдеров-новичков. Именно поэтому, многие из них включают MACD в свою базовую стратегию.
При использовании нескольких методов подтверждения, торговля по индикатору MACD становится достаточно комфортной для стабильного трейдинга. Благодаря данному индикатору можно четко определить момент перекупленности и перепроданности. Также стоит отметить дивергенцию индикатора MACD. При должной подготовке, трейдер сможет быстро реагировать на случаи, когда график движется в одну сторону, а показатели индикатора в противоположную. В большинстве случаев это вызовет последующий разворот цены. Используя данный фактор в торговле, можно умело торговать на развороте тренда.
Недостатки индикатора
Как и все другие индикаторы, базирующиеся на скользящих средних, индикатор MACD имеет свойство запаздывать, из-за чего показывает точку входа в рынок, когда идеальный момент уже прошел. Также следует остерегаться торговли при боковом движении цены (флэте). В таком случае индикатор не позволит вам верно интерпретировать сигнал. Не стоит также включать MACD в торговую стратегию на младших таймфреймах. Это приведет к огромному количеству ложных сигналов. Трейдеры-новички не хотят тратить много времени и используют MACD на М1-М15 тайм-фреймах.
Заметим, это полностью неправильный процесс. Идеальное использование приходится на дневные, недельные и месячные диапазоны. Важно знать, что данный индикатор не стоит применять сам по себе. Он не может на 100% верно сигнализировать о движении цены. Следует применять ряд подтверждающих факторов. Еще одна проблема связана с индикацией разворота тренда, которая заключается в том, что подтверждений часто нет, когда происходит фактическое изменение цены. Поэтому у мы имеем индикатор, который дает много ложных сигналов (происходит расхождение, но цена не меняется), но также не может обеспечить сигналы при многих действительных изменениях цен.
Установка и настройка индикатора
Как правило, настройки MACD можно произвести в терминале брокера. Если выбранная вами компания не располагает настройками теханализа или конкретным индикатором, следует воспользоваться программой Метатрейдер.
Перейдя по ссылке https://www.metatrader4.com/ru, вы сможете скачать рабочую версию программы. В меню пользовательских индикаторов можно выбрать требуемый пункт и выставить настройки.
По умолчанию быстрая ЕМА выставлена с периодом 12, медленная ЕМА имеет значение 25, а экспонента SMA – 9. Это оптимальные настройки MACD для неподготовленного трейдера. Очевидно, что стандартные настройки не дадут вам максимального эффекта. Чтобы получить необходимый результат и составить собственную стратегию торговли на базе MACD, следует поэкспериментировать со значениями. Если выставлять большие числа, в частности последнего параметра, можно получить более четкие сигналы, избавившись от лишнего ценового шума. Меньшие значения сделают индикатор очень чувствительным к ценовым колебаниям, но общее качество сигналов оставит желать лучшего.
Следует помнить, что индикатор разрабатывался для рынка ценных бумаг в 70-х годах, поэтому периоды 12 и 26 подходят для продажи, а 8 и 17 для покупки. Такие настройки MACD для m1 используют любители скальпинга. Данные значения сформированы самим автором индикатора. Рынок валютных пар и уж тем более криптовалюты нуждаются в самостоятельном подборе значений.
Описание сигналов
Для того чтобы правильно интерпретировать сигналы индикатора, следует учитывать несколько нюансов. Открытие сделки происходит, только когда штрих полностью сформирован. Для того чтобы заключить сделку на повышение, штрих должен пересечь нулевую границу вверх. Линии дивергенции при этом должны пересечься и подниматься вверх. Если же штрихпунктирная линия пересекает нулевую отметку вниз, а линии пересекли друг друга по направлению вниз – ожидается нисходящее ценовое движение. По ходу продвижения цены расстояние между линиями будет изменяться.
Также сигналы разделены на 3 подпункта:
- Проход нулевой отметки: пересечение 12 и 26 EMA. Уход индикатора ниже общего центрального уровня говорит о необходимости открытия длинной позиции, выше – короткой.
- Пробитие сигнальной линии: пересечение данной линии выше 0 является сигналом к длинной позиции, спад ниже 0 – необходимость короткой позиции.
- Дивергенция: разворотный сигнал, когда цена идет в одну сторону, а индикатор в другую. Позволяет спрогнозировать разворот тренда.
Как правильно использовать индикатор MACD?
Следует помнить, что индикатор MACD является трендовым, поэтому отображается с неким запозданием. Внимательно наблюдая за ценовым движением, трейдер должен заходить в сделку только после четкого подтверждения. Бычий тренд формируется при пересечении ЕМА 9 вверх, медвежий тренд – при пересечении ЕМА 9 вниз. Используйте таймфрейм не меньше М5, а желательно М30. На малых временных интервалах Moving Average Convergence Divergence дает много ложных сигналов. Сильный тренд, отображаемый на гистограмме, может оказаться краткосрочной коррекцией. Следует использовать подтверждающие сигналы других индикаторов, к примеру Parabolic SAR и Zig Zag.
Несколько трендовых подтверждений позволяют заключать надежные сделки. Важно не дублировать MACD с отдельными SMA и EMA. Новички устанавливают множество индикаторов, превращая график в не читаемую абстракцию. Не стоит использовать более 3 индикаторов. В противном случае вы будете постоянно отвлекаться, а данные гистограмм и индикаторов могут перечить друг другу. Торговля по индикатору MACD может быть весьма прибыльной если соблюдать мани менеджмент, подтверждать сигнал индикатора альтернативными надстройками и учитывать дивергенцию.
Подводные камни
Дивергенция MACD кажется хорошим инструментом для выявления разворотов. Но на малых таймфреймах данный показатель может быть очень неточным, несвоевременно создавать много ложных сигналов и не может сигнализировать о многих действительных разворотах. Трейдерам лучше сосредоточиться на ценовом действии, а не на расхождении. Расхождение MACD само по себе не сигнализирует об изменении цены, по крайней мере, не с точностью, необходимой для дневной торговли. Это не означает, что индикатор нельзя использовать. Просто будьте в курсе подводных камней и не используйте индикатор в соло. Больше внимания уделяйте ценовым действиям и тенденциям и уже после – дивергенции.
